人民币衍生品:境内美元/人民币掉期曲线全线上移,一年期创逾四个月新高‘bob综合网页版’

作者:bob综合网页版发布时间:2021-05-19 06:45

本文摘要:Reuters. 人民币衍生品:境内美元/人民币掉期曲线全线上移,一年期创逾四个月新高路透北京1月30日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 本周各个期限走势全线上移,部分期限涨幅超预期,其中一年期掉期点升至逾四个月新高;市场预期随着跨年资金需求基本满足,掉期点持续上行空间不大。交易员称,跨年资金需求以及客盘的远期购汇等因素,推动掉期点全线上涨,其中两周期至三个月期的掉期点均创下逾四个月新高,两年期掉期亦创三个月新高。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元/人民币掉期曲线全线上移,一年期创逾四个月新高路透北京1月30日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 本周各个期限走势全线上移,部分期限涨幅超预期,其中一年期掉期点升至逾四个月新高;市场预期随着跨年资金需求基本满足,掉期点持续上行空间不大。交易员称,跨年资金需求以及客盘的远期购汇等因素,推动掉期点全线上涨,其中两周期至三个月期的掉期点均创下逾四个月新高,两年期掉期亦创三个月新高。“主要是跨年funding的需求,...不过应该快结束了,”一中资行交易员说。

另有交易员指出,美联储议息会议对掉期影响应该不大,因加息预期放缓的影响已经基本消化,除非有其他更多信息,而二年和三年期的受到远购需求带动上行,亦令一年期掉期点上涨明显,一度超过零,不过随后回落,市场预期长端掉期继续上行空间不大。北京时间17:15,境内美元/人民币隔夜期掉期 CNYON=CFXS 报0.4点,日内最高报0.65,为逾一个月新高;一周期掉期 CNYSW=CFXS 报14点,一个月期 CNY1M=CFXS 报17.95点,一年期 CNY1Y=CFXS 报-65点,上周五收盘四个期限掉期点分别收在0.4点、4.9点、6点和-85点。美国和中国周三启动一轮关键的贸易谈判。

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美国要求中国进行结构性经济改革,双方在这一领域存在严重分歧,增加了在3月2日之前达成协议的难度。如果达不成协议,美国将在3月2日对中国商品进一步加征关税。中国央行周三公告称,将于2月13日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,招标发行2019年第一期和第二期中央银行票据,总额200亿元人民币,三个月和一年期各半。境内美元/人民币一周期平价期权隐含波动率 CNYSWO=CNC 双边报价为4.90/5.30,较上周五小升;一个月期的平价期权隐含波动率 CNY1MO=CNC 双边报价为4.65/5.15,亦较上周五小升;一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.78/5.13,较上周五小跌。

中国银行间市场今日流动性持续充盈,隔夜回购加权利率再度跌破2%,跨春节资金价格也继续走低。即便如此公开市场仍恢复了逆回购操作,尽管操作规模不大,但央行进一步向市场传递了维稳节前资金面的信号。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三收盘升破6.72元,与中间价续创逾半年新高。交易员指出,尽管受到华为事件影响,但中美贸易谈判的乐观情绪仍助力人民币,加上节前成交趋少,推动汇价快速突破技术阻力,人民币试探6.7关口的可能性大增,市场需紧密关注中美经贸会谈进展及美联储决议。

(完) (发稿 李文科;审校 张喜良)。


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